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悠悠楠杉

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2026-01-25

股票数据清洗实战：用Pandas处理拆分事件的历史影响
股票数据清洗实战：用Pandas处理拆分事件的历史影响
正文：在量化投资和回溯测试中，股票拆分（Stock Split）是影响历史数据准确性的重要因素。当某只股票发生"1拆5"这样的拆分事件时，如果不进行特殊处理，会导致历史价格曲线出现断崖式下跌，严重影响策略回测的真实性。本文将手把手教你用Pandas实现专业级的拆分数据处理。一、股票拆分的影响机制假设某股票在2023年1月1日发生"1拆5"的拆分： - 拆分前股价：500元/股 - 拆分后股价：100元/股如果不做处理，直接使用原始数据，在K线图上会看到价格从500元突然跌到100元，形成虚假的-80%收益率。实际上股东权益没有任何变化，只是每股面值改变了。二、Pandas解决方案核心逻辑专业金融数据平台采用"后复权"技术，即按最新拆分比例调整历史数据。我们的处理流程分为三步： 识别拆分事件的时间点和比例 计算复权因子（Adjustment Factor） 应用因子调整历史价格 import pandas as pd import numpy as np # 示例数据：包含拆分事件的原始行情 raw_data = pd.DataFrame({ 'date': pd.to...
2026年01月25日
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悠悠楠杉
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  1. 强强强
    2025-04-07

    强的一批
  2. jesse
    2025-01-16

    有whmcs接口吗？
  3. sowxkkxwwk
    2024-11-20

    博主太厉害了！
  4. zpzscldkea
    2024-11-20

    博主太厉害了！
  5. bruvoaaiju
    2024-11-14

    博主太厉害了！

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