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悠悠楠杉

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2025-08-15

如何用Bootstrap法验证工具变量有效性
如何用Bootstrap法验证工具变量有效性
一、工具变量有效性面临的挑战在计量经济学模型中，工具变量（IV）是解决内生性问题的关键手段。但传统检验方法如Hausman检验、过度识别检验（Sargan/Hansen检验）存在明显局限： 依赖大样本渐进理论，小样本下检验效力不足 需要满足严格的正态分布假设 对弱工具变量问题敏感 2015年《Journal of Econometrics》的研究指出，当样本量小于200时，传统检验方法的I类错误率可能高达30%。这正是Bootstrap法展现优势的场景。二、Bootstrap法的核心思想Bootstrap法由Stanford统计学家Bradley Efron于1979年提出，其本质是通过计算机模拟实现的非参数统计推断。在工具变量检验中，其实现路径为： 重抽样构建伪样本：通过有放回抽样生成B个伪样本（通常B≥1000） 蒙特卡洛模拟：在每个伪样本上计算工具变量相关统计量 构建经验分布：基于模拟结果形成统计量的经验分布 与传统的渐近理论相比，Bootstrap的优势在于： - 不依赖总体分布假设 - 自动校正偏差 - 适用于复杂估计量 - 小样本性质更优三、具体实施步骤（以2SLS为...
2025年08月15日
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悠悠楠杉
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  1. 强强强
    2025-04-07

    强的一批
  2. jesse
    2025-01-16

    有whmcs接口吗？
  3. sowxkkxwwk
    2024-11-20

    博主太厉害了！
  4. zpzscldkea
    2024-11-20

    博主太厉害了！
  5. bruvoaaiju
    2024-11-14

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